dmg steht für disk image, ist also ein virtuelles Laufwerk. Das musst Du natürlich erstmal mounten, dann verhält es sich wie z.B. eine angesteckte und gemountete Festplatte. OS X nimmt das, mit Absicht, als Volume und daher ist es auch im Festplattendienstprogramm zu sehen, das im Original zutreffender Disk Utility heißt.
Du siehst im FPDP also nur .dmg, die gemountet sind, das geschieht im Finder ganz normal mit Doppelklick.
Konfigurierst Du den Finder so, daß er Volumes in der Seitenleiste anzeigt, ist es übrigens ganz genauso.